Konzentrationsrisiko - Concentration risk
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Das Konzentrationsrisiko ist ein Bankbegriff , der das Risiko im Portfolio einer Bank beschreibt, das sich aus der Konzentration auf eine einzelne Gegenpartei, einen Sektor oder ein Land ergibt.
Das Risiko ergibt sich aus der Beobachtung, dass konzentriertere Portfolios weniger vielfältig sind und daher die Renditen der zugrunde liegenden Vermögenswerte stärker korrelieren.
Das Konzentrationsrisiko kann für einen einzelnen Bankkredit oder ein gesamtes Portfolio unter Verwendung einer "Konzentrationsquote" berechnet werden. Bei einem einzelnen Kredit ist die Konzentrationsquote einfach der Anteil des Portfolios, den der Kredit darstellt (z. B. würde ein 100-Dollar-Kredit in einem 1000-Dollar-Portfolio eine Quote von 0,1 oder 10% haben).
Für ein ganzes Portfolio wird ein Herfindahl-Index verwendet, um den Konzentrationsgrad für einen einzelnen Namen, einen Wirtschaftszweig oder ein Land zu berechnen. Für jede Konzentrationsart müssen separate Konzentrationsverhältnisse berechnet werden.
Zur Veranschaulichung hätte ein Portfolio mit 10 gleich großen Krediten eine Konzentrationsquote von 0,1 oder 10%, während ein Portfolio mit 10 Krediten - 9 gleich große und 1 gleich der Hälfte des Wertes des Portfolios - eine Konzentrationsquote von 0,27 oder 27 hätte %.
Das Verhältnis ist für Banker oder Anleger insgesamt nützlich, um festzustellen, wann ein Portfolio übermäßig dem Risiko ausgesetzt ist, dass eine Rezession oder ein Abschwung in einem Wirtschaftszweig oder einem anderen Land dazu führen kann, dass ein hoher Anteil der ausstehenden Kredite der Bank ausfällt .
Das Konzentrationsrisiko wird in der Regel von Risikofunktionen, Ausschüssen und Gremien der Geschäftsbanken überwacht und darf normalerweise nur innerhalb der vorgeschriebenen Grenzen operieren. Es wird auch von den Bankenaufsichtsbehörden überwacht und zieht im Allgemeinen eine höhere Kapitalanforderung bei der Bankenregulierung nach sich.
Typen
Es gibt zwei Arten von Konzentrationsrisiken. Diese Typen basieren auf den Risikoquellen. Das Konzentrationsrisiko kann sich aus einer ungleichmäßigen Verteilung der Engagements (oder Kredite) auf die Kreditnehmer ergeben. Ein solches Risiko wird als Namenskonzentrationsrisiko bezeichnet . Ein anderer Typ ist das sektorale Konzentrationsrisiko , das sich aus einer ungleichmäßigen Verteilung der Engagements auf bestimmte Sektoren, Regionen, Branchen oder Produkte ergeben kann.
Überwachung und Verwaltung
Die meisten Finanzinstitute haben Richtlinien zur Identifizierung und Begrenzung des Konzentrationsrisikos. Dies beinhaltet normalerweise das Festlegen bestimmter Schwellenwerte für verschiedene Arten von Risiken. Sobald diese Schwellenwerte festgelegt sind, werden sie durch häufige und sorgfältige Berichterstattung verwaltet, um Konzentrationsbereiche zu bewerten und erhöhte Schwellenwerte zu ermitteln.
Eine Schlüsselkomponente für das Management des Konzentrationsrisikos ist die genaue Definition von Schwellenwerten über verschiedene Konzentrationen hinweg, um die kombinierten Risiken über Konzentrationen hinweg zu minimieren.
Verweise
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